どうも、izuです。
EA(エクスパートアドバイザー)を作り始めて1年。何回試しても安定して利益の出せるEAの開発ができませんでした。
私の理想とするEAは、
・PF 1.5以上
・年300回以上のトレード
・10年間のバックテストをクリア
こんなEAは実在するのだろうかと思いつつ、いろいろな手法を試してきたわけです。
実際、理想のEAに一番近いEAはマーチンゲール型のEAでしたが、万が一10連敗すれば資金がパーになるという恐ろしいEAなので実装は難しいものでした。
今回はマーチンゲール手法に似ていますが、グリットトレードを採用したEAを作ってみたのでバックトレードの結果を紹介します。2019年のみのバックテスト結果ですが非常に良い結果が出ました。
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EA GridTrade(仮称)のロジック
今回開発中のEA「GridTrade」(仮称)のロジックについて簡単に紹介します。(全ては公開できません)
GridTrade(仮)の基本ロジックは以下の3つです。
・グリッドトレード
・トレンドに従う
・トレンド転換時のロスをカバーする
グリッドトレードは自分で決めた間隔(50~200pips)ごとにトレードを繰り返すトレード手法です。メリットについてはGoogleで検索してみてください。
グリッドトレードの最大のデメリットは、方向性を間違えたトレードを繰り返してストップ・ロスに達すると大損失を被る可能性があることです。この点トレンドの転換を早めに察知することが非常に大切になります。
GridTrade(仮)ではトレンドの転換に対応するためにカバートレード(通常と逆方向のトレード)を行うことによって、大量損失を防ぐ仕組みを採用しました。
バックテスト結果！
約1年のバックテスト結果ですが、結果は非常に良いものでした。
最後のトレードでは大きな損失が出ていますが、これはカバートレードが完了する前にテスト期間に達したためです。
PF1.73、勝率87.28%、トレード228回/11ヶ月
今までに作成したEAの中ではダントツで優秀な結果となりました。
今後の改良に期待！！！
