どうも、izuです。
MT4でEAを作り始めて半年ほど立ちました。
今回はマーチンゲール法を採用したEAが収益を挙げられるのか、検討してみます。
マーチンゲール法に関しては詳しく説明しませんが、私の場合は初期ロットを0.01に設定し、トレードに負けるごとにロットを2.2倍してトレードするシステムを構築しました。
EAでマーチンゲール法を採用するには、利食い幅と損切り幅を同じに設定する必要があります。今回は±200*Pointに設定しました。
肝心の売買ロジックに関しては、オシレータ系のインジケーターをいくつか組み合わせました。
以下のように勝率5割でも、利益を上げることができます。
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テスト①
テスト②
EAはバーの始めでのみトレードするタイプです。
マーチンゲール法の弱点とは
自動売買でマーチンゲール法を使うときに重要なことは、いかに連敗数を減らすかです。
マーチンゲール法は証拠金が無限にあれば理論上絶対に利益がでますが、現実では証拠金に限りがあります。
連敗数が増えれば増えるほどロットが上がり、負けたときの損失も大きくなります。
テスト①では最大連敗数9で損失額2140ドル(約24万円)となり、正直リスクが高すぎる結果となりました。
売買条件を厳しくしたテスト②では10年間の取引数が1000回に減ったものの最大連敗数が6になり損失も193ドル(約22000円)と少なくなりました。
まとめ
マーチンゲール法を採用したEAで利益を上げるには、最大連敗数を小さくすることが重要で、そのためにはトレードの勝率を上げる必要があると思います。
現状では利食い幅と、損切り幅を同じにしたときの勝率は50％前後が限界でした。
理論上は勝利30％でも10％でも勝てるマーチンゲール法ですが、現実では10連敗前後で証拠金は足りなくなります。
10年間のバックテストをして勝率が70％あったとしても最大連敗数が10を超えるようならばマーチンゲル方は採用できないでしょう。
